Risk of Ruin is de wiskundige kans dat je een bepaald verliespercentage bereikt — of je volledige account verliest — gegeven je huidige winrate, gemiddeld risico per trade en accountgrootte. Het is een van de meest onderschatte concepten in trading.
Veel traders denken in termen van "mijn strategie werkt dus ik ben veilig." Maar zelfs met een winstgevende strategie is je account in gevaar als je risicobeheer niet klopt. Risk of Ruin laat je zien hoe groot dat gevaar is — in cijfers.
Risk of Ruin — de kern
Risk of Ruin is de kans dat je door een statistisch mogelijke verliesreeks je account (of een kritiek percentage daarvan) kwijtraakt, zelfs als je strategie op lange termijn winstgevend is.
Waarom een winstgevende strategie je niet beschermt
Stel je hebt een strategie met 50% winrate en 1:2 RR. Positieve expectancy — in theorie winstgevend. Maar als je 5% van je account riskeert per trade, hoe groot is de kans dat je ooit een verliesreeks van 10 trades op rij ervaart?
Bij 50% winrate is de kans op 10 verliezers op rij: (0.5)^10 = 0.1% — lijkt klein. Maar over 1.000 trades is de kans dat dit ergens optreedt vele malen groter. En 10 verliezers op rij bij 5% risico per trade = 40% verlies op je account.
Bij een prop firm met 10% max drawdown betekent dit: je account is gefaald. Niet omdat je strategie niet werkt, maar omdat je risico per trade te groot was voor de statistische variatie van je systeem.
De drie factoren die Risk of Ruin bepalen
1. Risico per trade (% van account)
Dit is de grootste hefboom. Halveer je risico per trade, en je Risk of Ruin daalt dramatisch. De relatie is niet lineair — het effect van risico verkleinen is exponentieel groot. Meeste professionele traders riskeren 0.5%-2% per trade.
2. Winrate en risk-reward (expectancy)
Hoe positiever de expectancy, hoe lager de Risk of Ruin. Een strategie met hogere winrate of betere RR heeft kortere verwachte verliesreeksen, en daarmee minder kans op een kritiek drawdown-niveau.
3. De "ruin"-drempel
Dit is het percentage verlies dat je definieert als "ruin". Voor prop firms is dit de max drawdown (10% bij FTMO, 10% bij Funding Pips). Voor eigen accounts kies je zelf — veel traders hanteren 25-30% als persoonlijk stopniveau.
Praktische richtlijnen voor laag Risk of Ruin
Risk of Ruin bij prop firms
Bij prop firms is Risk of Ruin extra relevant omdat de ruin-drempel duidelijk gedefinieerd is: de max drawdown. Bij Funding Pips is dit 10%, bij FTMO ook 10%. Dat betekent dat 10% verlies op het account leidt tot account-reset.
Met een dagelijkse drawdown limiet van 5% (Funding Pips) is de berekening simpel: je mag op één slechte dag niet meer dan 5% verliezen. Als je 2% riskeert per trade, betekent dit dat je na 2,5 verliezers op rij stopt — niet omdat je wil, maar omdat je gedwongen bent.
Dit is waarom de meeste ervaren prop firm traders maximaal 1% per trade riskeren — zelfs als hun backtest aantoont dat 2% werkt. De veiligheidsmarges bij prop firms zijn smal, en de prijs van het overschrijden is hoog.
Hoe bereken je je eigen Risk of Ruin?
De exacte berekening is complex, maar de vereenvoudigde formule voor Risk of Ruin is:
RoR = ((1 − edge) / (1 + edge)) ^ (drempel / risico_per_trade)
Waarbij 'edge' je expectancy is uitgedrukt als fractie van risico, 'drempel' de ruin-drempel, en 'risico_per_trade' het percentage per trade.
In de praktijk gebruik je een RoR-calculator — maar het principe is altijd hetzelfde: kleiner risico per trade en hogere expectancy = exponentieel lager Risk of Ruin.
Logify houdt bij hoeveel je per dag riskeert en waarschuwt je als je dichter bij je dagelijkse limiet komt. Zo houd je je Risk of Ruin laag — automatisch.
Probeer Logify gratis →Conclusie
Risk of Ruin is de wiskundige realiteit achter elk trading account. Een winstgevende strategie biedt geen absolute bescherming als je risico per trade te groot is. De enige manier om je account te beschermen is kleine, consistente positiegroottes combineren met positieve expectancy — en nooit, onder welke druk dan ook, je risico verhogen om verlies terug te winnen.